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FRM®二级知识点:Unconditional and Conditional Coverage

文章来源:网络

发布时间:2022-01-26 14:24

阅读:633

Unconditional coverage:

we are not concerned about

independence of exception observations

or the timing of when the exceptions occur.

we simply are concerned with

the number of total exceptions.

修改后_6.jpg

Kupiec(1995)determined a measure to accept or reject models using the tail points of a log-likelihood ratio(LR).

We would reject the hypothesis that the model is correct if the LRuc>3.84

In the JPM example,LRuc=3.91,therefore,we reject unconditional coverage.

LRuc>3.84,则model不正确。

Conditional coverage:

by including a measure of the independence of exceptions,we can measure conditional coverage of the model.

The test for conditional coverage should be performed when exceptions are clustered together.

当exception扎堆时,用条件覆盖去检验。

如果短时间内发生的exception过多,则市场风险增加,因为VaR短时间内反应慢,还没有进行预警。

推荐阅读:FRM®二级知识点:VaR mapping

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中博bob体育app下载CFA/FRM教研中心负责人,同时教授CFA一级、二级和FRM全科bob体育app下载程。从事金融行业十余年,具有丰富的行业背景和实践经验,曾主持过企业IPO和其他大型投资项目,协助企业成功上市。授bob体育app下载风格幽默诙谐,能针对不同bob体育app下载生采取不同培训方案。

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